原在上加标题:【广发金工】CTA落山之二:SMT陆续四年回转范本外

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摘要

SMT是一种因为 历史的简略性是可以反复的CTA战术。每日正午终结运用欧式度量或安心度量器重任上午的高频消息与历史的近亲关系,并找出当天后期近亲关系的买卖日。,东西间隔度预测。

这一战术可以在每年4年内执行。回转。

1面前的思惟。买卖谋略

百分之十的有发现的农夫能精确地断定F的气候。。

天堂正中鹄的变灰色布料,下蒙蒙细雨定灰云指水管,首要地由高层云缩小加厚变形而成,搜索很大、很厚,云纱正中鹄的无实质之物,常常发生陆续降水。

鲤科满天星斗,明日晒谷不消翻”——鲤科斑指广播高积云,通常由冷热变性的高电压空气团把持。,是否云不再持续变厚,过了一阵子气候依然健康的。。

有很多近亲关系的气候断定。,总结起来,这些发现是发现在历史消息合乎情理基本原则的。。在在历史中,呈现天堂正中鹄的变灰色布料”,其次是下蒙蒙细雨;呈现鲤科满天星斗”,次要的天时常是孙顾不转。因而,它可以用最切近的气候资格来回顾。,预测明天的气候。

这一圣职授任在货币市场上高级的历史背诵。

2. SMT战术构造

该战术每天上午运用上海和深圳300索引的意向。,在后期股指期货买卖中。详细来说,人们是因为 索引高频时期序列每天晚上正常化,历史消息库中与日常消息的近亲关系婚配,切近度量可以经过欧几里得间隔或安心切近的A来计算。。 在买卖将来的晚上找到近亲关系的整天看一眼这些买卖将来期的散布机遇。,基本原则抵消地方东西间隔抵消地方的揭发,IF的首要合共在13:00揭幕 中止揭发性开仓盘正中鹄的中止亏耗,不要触摸列表的中止以完毕仓库栈的完毕。

3. 范本外崇拜者四年,年明显回转

这份泄漏是2012年9月写的。,战利品已陆续追踪了四年。, 每天后期买卖一次,逐年回转

风险情绪:

定量榜样赢不到100%,市場環境和安心素质的换衣服能够通向并购终成泡影。,请特殊当心风险,小心的使充满!详细泄漏检查2012年9月17日预告的《因为时域分形的近亲关系婚配不日低频买卖谋略(SMT)》。

工作组部件和联系信息

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